Suche  Startseite  Organisation  Know How  Online Forum  Links  Anmeldung   Partner Login Partner ID    Passwort  Über fmswiss.ch  FAQ & Hilfe Tool  Ziele  Bedingungen  eMail   Lexikon     Suche :       3783 Einträge  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   Simulation Monte Carlo   Verfahren der stochastischen Simulation zur näherungsweisen Bestimmung von mathematischen Größen, die abhängig vom Zufall sind. Die Monte-Carlo-Methode basiert im Vergleich zur historischen Simulation nicht auf Vergangenheitswerten, sondern auf einer Simulation der Risikoparameter. So beruht die Berechnung des Value at Risk (VaR) nach der Monte-Carlo-Simulation darauf, dass zukünftige Entwicklungen der betrachteten Risikoparameter mit Hilfe eines jeweils eigenen stochastischen Prozesses modelliert werden. Ein Zufallszahlengenerator ermöglicht es, im Anschluss an die Modellierung eine Vielzahl von Modellrealisierungen durchzuführen, um so zu einer Schätzung des gesuchten Quantils der Verteilung zu gelangen.